法政大学 経営システム工学科
法政大学 経営システム工学科 安田 和弘准教授
YASUDA Kazuhiro
ランダムな現象を解析する
経営システム工学科

法政大学 経営システム工学科 数理ファイナンス研究室

日々の生活の中でランダムに動く現象は多々あります。本研究室ではランダムな現象として株などの金融資産の動きを考えます。株などの動きを数理モデルで記述し、金融商品の価格付け、最適投資戦略、リスク管理などの問題を考えます。これらの問題を解析するためには高度な数学、特に確率解析の知識が必要となります。また、実際に金融商品の価格などを数値として得るためには、シミュレーションを行ってやる必要があります。そのため、C言語、Excelなどを用いてシミュレーションを行っています。
法政大学 経営システム工学科

研究テーマ

確率解析を用いた数理ファイナンスやその周辺に関する研究

論文データ

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社会的活動

日本数学会、日本応用数理学会、日本金融・証券計量・工学学会、システム制御情報学会各会員

主な担当授業

数理ファイナンス基礎、応用確率論、応用解析、ポートフォリオ理論、
経営工学計算演習応用、解析学(2)、確率過程特論1、確率過程特論2など

業績

Estimating multidimensional density functions using the Malliavin-Thalmaier formula(A. Kohatsu-Higa 氏との共同研究)SIAM J. Numerical Analysis, Vol. 47 , No.2, pp1546-1575. 2009年度システム制御情報学会奨励賞、2009年度システム制御情報学会砂原賞